Quais são os melhores estoques para negociar opções semanais?
Adoro ouvir como posso ajudar a família OptionSIZZLE. Através de s enviados para mim e pesquisas de feedback, eu posso obter uma sensação melhor de que opção os investidores estão curiosos e / ou se esforçam.
Eu aprendi ao longo dos últimos cinco anos que leva tempo para as pessoas aquecerem para você e poderem expressar o que estão tendo problemas.
Então, se você ainda estiver na cerca, não se preocupe. Eu estarei aqui quando você estiver pronto.
Normalmente, os artigos seguirão uma ordem dos mais comumente solicitados primeiro.
Sem mais detalhes # 8230; ..
P: Quais são as melhores ações para usar para opções semanais?
Agora, as opções de ações semanais oferecem uma enorme quantidade de oportunidades para fins de negociação e cobertura. Existem literalmente centenas de opções semanais negociáveis à sua disposição.
Como reduzi-los e me concentrar nas que me oferecem uma chance justa de se tornarem bem-sucedidas?
Simples. Eu só negocia opções semanais que oferecem um spread / oferta competitivo.
Lembre-se, no mercado aberto, há dois preços para uma opção # 8211; o preço que alguém está disposto a pagar & # 8211; eo preço que alguém está disposto a vender essa opção.
Quando o comprador e o vendedor concordam com um preço, uma transação é feita.
Eu quero que a diferença entre o preço de oferta e peça seja apertada (não muito distante uns dos outros). Por sinal, as ofertas de oferta de ações e as ofertas podem ser alteradas em incrementos de centavo, níquel ou centavo.
As opções do Facebook (FB) permitem que você ajuste sua oferta ou oferta em incrementos de centavo.
As opções do Grupo Priceline (PCLN) permitem que você ajuste o lance ou a oferta em incrementos de centavo.
Eu trago isso porque eu ouvi alguns comerciantes dizerem que você deve manter as opções de negociação onde a oferta e a pergunta podem ser ajustadas em incrementos de centavo porque são competitivas.
Os ótimos conselhos deste e podem poupar muito dinheiro ao final do ano.
No entanto, concentrar-se apenas em spreads largos do penny limitará suas opções & # 8230; & # 8230 ;.
Quero compartilhar com você outra abordagem que lhe proporcionará mais algumas oportunidades, mantendo você fora dos maus.
Como podemos saber se uma opção de oferta / oferta semanal é competitiva então?
Eu uso uma técnica de mercado simples, mas poderosamente eficaz. Eu julgo o lance / pedido espalhado pela vega da opção.
Agora, isso pode soar complicado ... mas não é verdade. Deixe-me te mostrar.
Aqui está um instantâneo uma cadeia de opções de semana da Apple (apenas chamadas exibidas). Na minha cadeia de opções, eu tenho a oferta e solicito o preço exibido ... junto com a vega das chamadas (exibido cVega na imagem).
OK, então o que eu estou procurando é que a diferença entre o spread de oferta / solicitação seja menor ou igual à vega da opção para que ele seja rotulado como uma opção competitiva para negociar.
Por exemplo, as chamadas 615 são 4.55b / 4.65a ... a propagação é de 10 centavos de largura & # 8211; a vega tem 29 centavos. A opção vega desta chamada é maior do que a propagação • criar uma opção competitiva para o comércio.
Se o spread de oferta / solicitação for maior do que a vega da opção, não é uma opção competitiva para o comércio.
Vamos ver mais exemplos para que você possa obter o jeito disso.
As opções semanais de Telsa (TSLA) para o lance / pedido espalharam para as chamadas de US $ 207,50 são 3.60b / 3.70a ... a vega da chamada é de US $ 0,10. Novamente, este é um mercado competitivo. A propagação é igual à vega da opção.
As opções de Facebook (FB) para o lance / pedido se espalham na chamada de US $ 61,500 é 0,82b / .84a. A vega é de US $ 0,03, uma outra opção semanal competitiva de comércio.
As opções Priceline (PCLN), por exemplo, a oferta / solicitação se espalham na chamada de US $ 1197,50 é de US $ 12,90b / $ 14,10, e o spread é de US $ 1,20 de largura, no entanto, a vega nesta chamada é de US $ 0,57. Esta não é uma opção semanal competitiva para o comércio.
As opções de Herbalife (HLF) para a oferta / propagação na chamada de $ 64 são $ 0.76b / $ 0.97a ... o spread é $ 0.21 de largura & # 8230; a vega nesta chamada é $ 0.03. Esta não é uma opção semanal competitiva para o comércio.
Tenha em mente que a opção de dinâmica do mercado pode mudar. É importante verificar constantemente se as condições de liquidez pioram ou melhoram.
Por exemplo, no momento em que esses instantâneos foram realizados ... PCLN e HLF não eram opções competitivas para negociar.
No entanto, isso não significa condições não podem melhorar em uma data posterior.
Ao filtrar opções semanais desta maneira, você está se dando a chance de não se machucar em "solapas".
Lembre-se, você tem que superar as comissões e a diferença entre o valor esperado da opção e o preço que você efetivamente executa a ordem & # 8211; se o spread de oferta / solicitação não é competitivo e você será superado no caminho dentro e fora do comércio.
Agora, você não quer uma ótima idéia de comércio para ser um perdedor, porque você conseguiu sair do lance / pedir espalhar.
Claro, quanto melhor você conseguir na negociação, menos você dependerá de regras e, quanto mais, você dependerá do instinto e da experiência.
No entanto, se você ainda não existe ... com uma regra de ouro como essa, pode realmente ajudá-lo a cometer erros desnecessários.
Por sinal, isso não se aplica somente a opções semanais, você também pode usá-lo para opções padrão.
Você já entrou em uma troca de opções e acabou perdendo porque a propagação / oferta não era competitiva?
Se assim for, eu gostaria de ouvir sua história.
Eu vou sair na seção de comentários abaixo.
Lista de opções que comercializam semanalmente
Sexta-feira, 15 de dezembro de 2017 10:37:52 PM CST.
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& # 169; 2017 The Options Clearing Corporation. Todos os direitos reservados.
Uma Introdução às Opções Semanais.
Em 1973, o Chicago Board Options Exchange (CBOE) introduziu as opções de chamadas padrão que conhecemos hoje. Em 1977, a opção de venda foi introduzida. Eles provaram ser extremamente populares, já que o volume de negócios cresceu a uma taxa de crescimento anual composta em 25% entre 1973 e 2009. Claramente, os investidores entendem as opções, estão se tornando mais confortáveis com eles e estão usando-os em uma variedade de estratégias.
Weeklys: uma nova classe de opção.
Em 2005, 32 anos após a introdução da opção de compra, o CBOE iniciou um programa piloto com opções "semanalmente". Eles se comportam como opções mensais em todos os aspectos, exceto que eles só existem por oito dias. Eles são apresentados cada quinta-feira e expiram oito dias depois na sexta-feira (com ajustes para feriados). Os investidores que historicamente tiveram 12 expirações mensais - a terceira sexta-feira de cada mês - agora podem desfrutar de 52 expirações por ano.
O interesse dos investidores nos semanais aumentou desde 2009, com volume médio diário no final de 2010 superior a 300 mil contratos. Isso pode ser visto na figura abaixo:
De fato, no segundo semestre de 2010, o volume do índice semanal aumentou para onde eles controlaram entre 5% e 7% do volume do índice subjacente no momento. Também em 2010, um comércio popular emergiu entre os titulares de contas de varejo onde eles escreveram chamadas cobertas usando semanalmente.
O que você pode trocar com as opções semanais?
No início de 2011, as semanais estavam disponíveis em 40 títulos subjacentes diferentes, incluindo índices e ETFs.
Os índices para as semanais que estão disponíveis incluem:
Índice Médico Industrial Dow Jones CBOE (DJX) Índice Nasdaq 100 (NDX) Índice S & amp; P 100 (OEX) Índice S & amp; P 500 (SPX)
Os ETFs populares para os quais as semanais estão disponíveis incluem:
SPDR Gold Trust ETF (GLD) iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (EEM) iShares Russell 2000 Index Fund (IWM) PowerShares QQQ (QQQQ) SPDR S & amp; P 500 ETF (SPY) Financial Selecionar Setor SPDR ETF (XLF)
Muitas ações populares também têm disponíveis semanalmente. Dado o interesse dos investidores em semanais, é muito provável que o CBOE adicione ainda mais títulos. (Você pode encontrar uma lista completa de opções semanais disponíveis aqui: cboe / micro / weeklys / availableweeklys. aspx)
Estratégias de opções semanais.
Para os vendedores premium que gostam de aproveitar a aceleração da curva de tempo-decadência na última semana da opção de sua vida, as semanais são uma bonança. Agora, você pode receber o pagamento 52 vezes por ano, em vez de 12. Se você gosta de vender peças e chamadas desnudas, chamadas cobertas, spreads, condors ou qualquer outro tipo, todos eles trabalham semanalmente com os monthlies - apenas em um período mais curto linha.
A Vantagem de Curto Prazo da Weekly.
Além disso, durante três de quatro semanas, as semanais oferecem algo que você não pode realizar com os mensais: a capacidade de fazer uma aposta de muito curto prazo em uma novidade particular ou movimento antecipado de preços súbitos. Imaginemos que é a primeira semana do mês e você espera que o estoque da XYZ se mova porque seu relatório de ganhos será lançado nesta semana. Embora seja possível comprar ou vender os mensais XYZ para capitalizar sua teoria, você arriscaria três semanas de prémio no caso de você estar errado e XYZ se mover contra você. Com os semanais, você só tem que arriscar um valor de uma semana de prémio. Isso irá potencialmente poupar dinheiro se você estiver errado, ou lhe dar um bom retorno se você estiver correto. (De escolher o tipo certo de estoque para definir stop-loss, aprender a negociar com sabedoria, verificar as estratégias Day Trading para iniciantes.)
Embora o interesse aberto e o volume das semanalmente sejam suficientemente grandes para produzir spreads de oferta e solicitação razoáveis, o interesse e o volume abertos geralmente não são tão altos quanto as expirações mensais. A ação de aparência bem conhecida que ocorre em mensais - pelo que um estoque tende a gravitar em direção a um preço de exercício no dia da validade - não parece acontecer tanto ou tão fortemente com as semanalmente. Talvez isso mude à medida que mais instituições entram no mercado semanal. (Compreender as forças reais que movem os preços faz parte de ser um bom comerciante, veja Opções de expansão: Introdução.)
A desvantagem das opções semanais.
Devido à sua curta duração e à sua rápida deterioração do tempo, raramente você tem tempo para reparar um comércio que se moveu contra você, ajustando as greves ou apenas esperando algum tipo de revisão média na segurança subjacente. Embora o interesse e o volume abertos sejam bons, isso não é necessariamente verdadeiro para todas as greves da série semanal. Algumas greves terão spreads muito amplos, e isso não é bom para estratégias de curto prazo.
Lista de opções que comercializam semanalmente
As opções semanais tornaram-se firmes entre os comerciantes de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos comerciantes os usa para pura especulação.
Mas isso está certo.
Como a maioria de vocês sabem, lido principalmente com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Então, o benefício de ter um novo e crescente mercado de especuladores é que temos a capacidade de levar o outro lado do seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) são o cassino. E também todos sabem, a longo prazo, o casino sempre ganha.
Por quê? "porque as probabilidades são esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística para opções semanais funcionou bem. Eu apresentei um novo portfólio (atualmente temos 4) para assinantes do Options Advantage no final de fevereiro e, até agora, o retorno do capital foi um pouco acima de 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando, o que são opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu "semanas" para o público. Mas, como você pode ver no gráfico acima, não foi até 2009 que o volume do produto em expansão decolou. Agora, por semana, tornou-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como eu uso opções semanais?
Começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando semanalmente, estão limitadas aos produtos mais altamente líquidos como SPY, QQQ, DIA e similares.
A minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com o risco / retorno oferecido pela SPY. Mais importante ainda, não estou exposto à volatilidade causada por eventos de notícias imprevistos que podem prejudicar o preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidiu no meu subjacente, no meu caso SPY, eu começo a tomar as mesmas providências que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitorei diariamente a leitura overbought / oversold da SPY usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários prazos (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa quanto ao excesso ou sobrevoque da SPY durante o curto prazo.
Simplificado, o RSI mede o quão sobrecompra ou sobrevenda um estoque ou ETF é diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecompra, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espere pacientemente que o SPY se mova para um estado de overbought / sobrevoo extremo.
Uma vez que uma leitura extrema atinge eu faço uma troca.
Deve-se ressaltar que apenas porque as opções que uso são chamadas Weeklys, não significa que as troque semanalmente. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, eu só farei negócios que façam sentido. Como sempre, eu permitirei que os negócios viessem até mim e não forçam um comércio apenas por fazer um comércio. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem trades porque prometem uma quantidade específica de negócios semanalmente ou mensalmente. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e, mais importante, lucrativa.
Ok, então, diga que SPY empurra um estado de sobrecompra como a ETF no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema, queremos desaparecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um sucesso a curto prazo é um adiamento de curto prazo ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de urso. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano para um pouco mais alto.
E é aí que a analogia do casino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Eu quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está negociando atualmente por aproximadamente $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu abaixar minha probabilidade de sucesso, posso trazer ainda mais premium, aumentando assim meu retorno. Depende realmente de quanto risco você esteja disposto a tomar. Eu prefiro 80% ou acima.
Faça a greve em 14 de abril de 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não estão cientes.
Um sistema simples para ganhar quase 9-out-of 10 ofícios.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que eles são reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9 negócios fora do final parece ser a história da lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais rápidos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia segura e simples - e os próximos três trades se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão - Vá aqui agora.
As opções semanais tornaram-se firmes entre os comerciantes de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos comerciantes os usa para pura especulação.
Mas isso está certo.
Como a maioria de vocês sabem, lido principalmente com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Então, o benefício de ter um novo e crescente mercado de especuladores é que temos a capacidade de levar o outro lado do seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) são o cassino. E também todos sabem, a longo prazo, o casino sempre ganha.
Por quê? "porque as probabilidades são esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística para opções semanais funcionou bem. Eu apresentei um novo portfólio (atualmente temos 4) para assinantes do Options Advantage no final de fevereiro e, até agora, o retorno do capital foi um pouco acima de 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando, o que são opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu "semanas" para o público. Mas, como você pode ver no gráfico acima, não foi até 2009 que o volume do produto em expansão decolou. Agora, por semana, tornou-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como eu uso opções semanais?
Começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando semanalmente, estão limitadas aos produtos mais altamente líquidos como SPY, QQQ, DIA e similares.
A minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com o risco / retorno oferecido pela SPY. Mais importante ainda, não estou exposto à volatilidade causada por eventos de notícias imprevistos que podem prejudicar o preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidiu no meu subjacente, no meu caso SPY, eu começo a tomar as mesmas providências que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitorei diariamente a leitura overbought / oversold da SPY usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários prazos (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa quanto ao excesso ou sobrevoque da SPY durante o curto prazo.
Simplificado, o RSI mede o quão sobrecompra ou sobrevenda um estoque ou ETF é diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecompra, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espere pacientemente que o SPY se mova para um estado de overbought / sobrevoo extremo.
Uma vez que uma leitura extrema atinge eu faço uma troca.
Deve-se ressaltar que apenas porque as opções que uso são chamadas Weeklys, não significa que as troque semanalmente. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, eu só farei negócios que façam sentido. Como sempre, eu permitirei que os negócios viessem até mim e não forçam um comércio apenas por fazer um comércio. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem trades porque prometem uma quantidade específica de negócios semanalmente ou mensalmente. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e, mais importante, lucrativa.
Ok, então, diga que SPY empurra um estado de sobrecompra como a ETF no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema, queremos desaparecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um sucesso a curto prazo é um adiamento de curto prazo ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de urso. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano para um pouco mais alto.
E é aí que a analogia do casino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Eu quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está negociando atualmente por aproximadamente $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu abaixar minha probabilidade de sucesso, posso trazer ainda mais premium, aumentando assim meu retorno. Depende realmente de quanto risco você esteja disposto a tomar. Eu prefiro 80% ou acima.
Faça a greve em 14 de abril de 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não estão cientes.
Um sistema simples para ganhar quase 9-out-of 10 ofícios.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que eles são reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9 negócios fora do final parece ser a história da lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais rápidos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia segura e simples - e os próximos três trades se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão - Vá aqui agora.
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